Сравнение SKOR с GABF
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SKOR is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SKOR returned 6.06%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
SKOR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 2.84%
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.67% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -1.56% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SKOR and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. GABF — Ранг доходности на риск
SKOR
GABF
Сравнение SKOR c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.28 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -0.64 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и GABF
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -20.86% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -17.16% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -20.86% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -10.19% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.91% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 7.57% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и GABF
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.86%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.53% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 13.33% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 17.49% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 20.48% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 20.48% | -15.58% |
Сравнение комиссий SKOR и GABF
SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и GABF
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.65% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
SKOR and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.53%) compared to SKOR (0.86%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 6.06% for SKOR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.
SKOR has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.08% for GABF.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.10% for GABF.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор