PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 14.13%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции PTH немного впереди с 14.57%.

MMTM

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.87%
1 год
14.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.13%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		4.87%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between MMTM and PTH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.53

The correlation between MMTM and PTH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и PTH

Секторы
MMTM
PTH

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

15.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Здравоохранение

10.7%
93.6%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Технологии

MMTM
32.3%
PTH

-

Финансовые услуги

MMTM
15.1%
PTH
1.2%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.1%
PTH

-

Здравоохранение

MMTM
10.7%
PTH
93.6%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.4%
PTH

-

Промышленность

MMTM
7.3%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.2%
PTH

-

Недвижимость

MMTM
3.0%
PTH

-

Коммунальные услуги

MMTM
2.4%
PTH

-

Сырьевые материалы

MMTM
1.9%
PTH

-

Энергетика

MMTM
1.6%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

MMTM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.35

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.13

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.77

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

12.03

-6.19

MMTM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и PTH

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-53.52%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.98%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-27.51%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-50.07%

+26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-53.52%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.60%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-16.95%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.74%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и PTH

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 5.47%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.37%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

19.37%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

24.34%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

25.68%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

27.33%

-8.66%

Сравнение комиссий MMTM и PTH

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и PTH

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and PTH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to MMTM (5.47%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 14.13% for MMTM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.89% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор