PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с PTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 26.93%/yr for PTF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 77.58%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 15.00% против 26.93% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between MMTM and PTF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.67

The correlation between MMTM and PTF shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и PTF

Секторы
MMTM
PTF

Технологии

29.5%
92.9%

Финансовые услуги

16.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
5.8%

Промышленность

7.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

1.7%
1.6%

Технологии

MMTM
29.5%
PTF
92.9%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
PTF
1.4%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
PTF

-

Здравоохранение

MMTM
10.8%
PTF

-

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
PTF
5.8%

Промышленность

MMTM
7.6%
PTF
1.8%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
PTF

-

Недвижимость

MMTM
3.1%
PTF

-

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
PTF

-

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
PTF

-

Энергетика

MMTM
1.7%
PTF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

MMTM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.86

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.15

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.10

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

24.27

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.86

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MMTM и PTF

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-55.38%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-17.99%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-36.11%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-44.88%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-44.88%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.27%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.51%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и PTF

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

13.27%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

29.47%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

38.39%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

34.95%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

32.94%

-14.29%

Сравнение комиссий MMTM и PTF

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и PTF

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and PTF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.27%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.93% vs 15.00% for MMTM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.93% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.01% for PTF.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор