Сравнение MMTM с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
MMTM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MMTM и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 28.15% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и IQM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
MMTM vs. IQM — Ранг доходности на риск
MMTM
IQM
Сравнение MMTM c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.33 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.00 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.47 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и IQM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и IQM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -44.91% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.71% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -44.91% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.86% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -12.55% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.72% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и IQM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 12.71% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 23.53% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 33.40% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 28.67% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 30.73% | -12.05% |