PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.78% соответственно.

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MBAPXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MCONX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий MMSIX и TISBX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.05

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между MMSIX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и TISBX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и TISBX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-56.50%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.90%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-31.89%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-41.69%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.88%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.74%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.70%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и TISBX

Текущая волатильность для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) составляет 6.77%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.49%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.50%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

23.37%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.58%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

23.39%

-0.44%