PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		-1.36%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.98% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.63%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с MGAFXMMSIX с MIIAXMMSIX с MPLIXMMSIX с MMDEXMMSIX с CAMSXMMSIX с MCONX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MMSIX и SPY

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MMSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.93

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.53

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.30

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между MMSIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и SPY

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		9.01%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и SPY

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-55.19%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.05%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.50%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-33.72%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.24%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и SPY

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.31%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.47%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

19.05%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.06%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.92%

+5.01%