PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с MMDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSIX с MMDEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) and MMDEX (Praxis Growth Index Fund) are both mutual funds - MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MMDEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMSIX returned 10.18%/yr vs 17.74%/yr for MMDEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSIX charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for MMDEX.

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и MMDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 10.18% против 17.74% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.58%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.22%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.18%

MMDEX

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.22%
С начала года
5.38%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.43%
3 года*
21.99%
5 лет*
11.96%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSIX и MMDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		15.43%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.38%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%

Correlation

The correlation between MMSIX and MMDEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г.

0.77

The correlation between MMSIX and MMDEX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Praxis Growth Index Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MBAPXMMSIX с MCONXMMSIX с MGAFXMMSIX с MVIAXMMSIX с MPLIX
Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MCONXMMDEX с MPLIXMMDEX с MIIAXMMDEX с MVIAX

Доходность на риск

MMSIX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSIXMMDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.38

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.90

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.48

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

5.11

+5.11

MMSIX vs. MMDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMDEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и MMDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и MMDEX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и MMDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSIXMMDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-49.99%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-15.73%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-23.16%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-33.36%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-33.36%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-6.05%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.94%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.54%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и MMDEX

Текущая волатильность для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) составляет 4.97%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSIXMMDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.86%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.33%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.88%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.04%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

20.63%

+2.34%

Сравнение комиссий MMSIX и MMDEX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и MMDEX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности MMDEX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		4.45%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.70%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Часто задаваемые вопросы

MMSIX and MMDEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMDEX has higher volatility (6.86%) compared to MMSIX (4.97%). In terms of maximum drawdown, MMSIX dropped -57.70% vs MMDEX's -49.99%.

MMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSIX и MMDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор