PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с MGAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с MGAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и MGAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и MGAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		-1.01%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у MGAFX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям MGAFX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.81% соответственно.

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%

MGAFX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Praxis Genesis Growth Portfolio

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MBAPXMMSIX с MMDEXMMSIX с MPLIXMMSIX с MCONX
Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MIIAXMGAFX с MMDEXMGAFX с IOEZXMGAFX с MPLIXMGAFX с MBAPXMGAFX с BERIXMGAFX с CONWX

Сравнение комиссий MMSIX и MGAFX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MGAFX в 0.48%.

MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. MGAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c MGAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXMGAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.29

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. MGAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGAFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и MGAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXMGAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между MMSIX и MGAFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и MGAFX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности MGAFX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.48%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и MGAFX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки MGAFX в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и MGAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXMGAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-28.63%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.87%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-23.82%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-28.63%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.78%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-4.01%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и MGAFX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXMGAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.99%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.96%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

13.63%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

13.50%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

14.09%

+8.86%