PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с MBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSIX с MBAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) and MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) are both mutual funds - MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MBAPX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMSIX returned 9.82%/yr vs 7.69%/yr for MBAPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MMSIX charges 0.43%/yr vs 0.47%/yr for MBAPX.

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и MBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у MBAPX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции MMSIX превзошли акции MBAPX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.69% соответственно.

MMSIX

1 день
0.90%
1 месяц
4.17%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.26%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.82%

MBAPX

1 день
0.39%
1 месяц
3.92%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.35%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSIX и MBAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		14.92%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		8.49%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%13.38%

Correlation

The correlation between MMSIX and MBAPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.86

The correlation between MMSIX and MBAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Praxis Genesis Balanced Portfolio

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MGAFXMMSIX с MVIAXMMSIX с MCONXMMSIX с MPLIX
Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MIIAXMBAPX с MGAFXMBAPX с MCONXMBAPX с MPLIXMBAPX с MMDEXMBAPX с MVIAXMBAPX с STDAX

Доходность на риск

MMSIX vs. MBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c MBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXMBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.44

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.51

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.07

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

13.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. MBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBAPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и MBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXMBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и MBAPX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки MBAPX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и MBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSIXMBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-24.54%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.41%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-10.32%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.54%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-24.54%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.71%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.48%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и MBAPX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSIXMBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.62%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

6.49%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

8.07%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

10.34%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

10.61%

+12.36%

Сравнение комиссий MMSIX и MBAPX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MBAPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и MBAPX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MBAPX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		4.60%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.73%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Часто задаваемые вопросы

MMSIX and MBAPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSIX has higher volatility (4.60%) compared to MBAPX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MMSIX dropped -57.70% vs MBAPX's -24.54%.

MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSIX и MBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор