PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с MCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с MCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и MCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и MCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		-0.83%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у MCONX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции MMSIX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.97% соответственно.

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%

MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Praxis Genesis Conservative Portfolio

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MBAPXMMSIX с MPLIX
Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MMDEXMCONX с MBAPXMCONX с MGAFXMCONX с MIIAXMCONX с MPLIXMCONX с CSTAXMCONX с PMAIX

Сравнение комиссий MMSIX и MCONX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MCONX в 0.58%.

MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. MCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c MCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXMCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.86

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.07

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. MCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MCONX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и MCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXMCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.51

Корреляция

Корреляция между MMSIX и MCONX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и MCONX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности MCONX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и MCONX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и MCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXMCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-21.51%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-4.45%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-21.51%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-21.51%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.50%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.00%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.15%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и MCONX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXMCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.55%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

3.68%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

6.08%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

6.83%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

6.15%

+16.80%