PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с MPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSIX с MPLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) and MPLIX (Praxis International Index Fund) are both mutual funds - MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MPLIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MMSIX returned 9.82%/yr vs 9.68%/yr for MPLIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSIX charges 0.43%/yr vs 0.61%/yr for MPLIX.

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и MPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis International Index Fund (MPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMSIX показывает доходность 14.92%, а MPLIX немного выше – 15.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMSIX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции MPLIX немного отстают с 9.68%.

MMSIX

1 день
0.90%
1 месяц
4.17%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.26%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.82%

MPLIX

1 день
0.76%
1 месяц
6.96%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.35%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSIX и MPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		14.92%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
MPLIX
Praxis International Index Fund		15.39%29.51%6.86%15.07%-16.16%7.84%13.19%20.43%-14.51%25.67%

Correlation

The correlation between MMSIX and MPLIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.72

The correlation between MMSIX and MPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Praxis International Index Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MGAFXMMSIX с MBAPXMMSIX с MVIAXMMSIX с MCONX
Часто сравнивают с MPLIX:
MPLIX с MCONXMPLIX с MIIAXMPLIX с MVIAXMPLIX с MGAFXMPLIX с MMDEXMPLIX с MBAPXMPLIX с FACNX

Доходность на риск

MMSIX vs. MPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MPLIX
Ранг доходности на риск MPLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c MPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis International Index Fund (MPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXMPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.03

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.73

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

10.66

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. MPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и MPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXMPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и MPLIX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки MPLIX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и MPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSIXMPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-35.25%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.79%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-13.35%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-30.02%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-35.25%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.39%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и MPLIX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Praxis International Index Fund (MPLIX) имеют волатильность 4.60% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSIXMPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.15%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.55%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

15.64%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

16.42%

+6.55%

Сравнение комиссий MMSIX и MPLIX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MPLIX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и MPLIX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MPLIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.73%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
MPLIX
Praxis International Index Fund		2.87%3.32%2.97%3.26%2.09%2.49%1.48%2.37%2.49%1.71%1.93%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MMSIX and MPLIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to MMSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, MMSIX dropped -57.70% vs MPLIX's -35.25%.

MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSIX и MPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор