PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		-1.36%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.62% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.63%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MGAFXMMSIX с MIIAXMMSIX с MPLIXMMSIX с MMDEXMMSIX с CAMSX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий MMSIX и PRSVX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.06

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.82

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.58

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между MMSIX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и PRSVX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		9.01%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и PRSVX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-55.37%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.04%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.17%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-40.97%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-8.16%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.52%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.66%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и PRSVX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 5.85% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

15.95%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

23.77%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.38%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.26%

+1.67%