PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с TDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. MMSC is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 19.28%/yr vs 24.60%/yr for TDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 13.37%.

MMSC

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
6.87%
С начала года
16.59%
1 год
34.96%
3 года*
19.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		16.59%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%25.27%24.43%36.71%-22.13%12.19%

Correlation

The correlation between MMSC and TDIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between MMSC and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и TDIV

Секторы
MMSC
TDIV

Промышленность

27.2%
1.3%

Технологии

26.5%
87.1%

Здравоохранение

21.3%

-

Финансовые услуги

7.7%

-

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
11.6%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.2%
TDIV
1.3%

Технологии

MMSC
26.5%
TDIV
87.1%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
TDIV

-

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
TDIV

-

Энергетика

MMSC
6.3%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
TDIV

-

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
TDIV
11.6%

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
TDIV

-

Недвижимость

MMSC
0.2%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с AVUVMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

MMSC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.02

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.47

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.41

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

4.15

+5.06

MMSC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и TDIV

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-31.97%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.73%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-23.00%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-14.73%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-4.88%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.99%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и TDIV

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

16.14%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

20.36%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

21.07%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

20.96%

+3.58%

Сравнение комиссий MMSC и TDIV

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и TDIV

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and TDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.61%) compared to TDIV (6.19%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 24.60% vs 19.28% for MMSC. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 24.60% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

TDIV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.50% for TDIV.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор