Сравнение MMSC с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
MMSC и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MMSC и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMSC и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMSC и QCLN
MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
MMSC vs. QCLN — Ранг доходности на риск
MMSC
QCLN
Сравнение MMSC c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSC | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.23 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.97 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 12.27 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MMSC и QCLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и QCLN
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок MMSC и QCLN
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMSC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -76.18% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.18% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -45.67% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -43.54% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.24% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 9.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMSC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.73% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 27.33% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 37.76% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 37.87% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 34.62% | -10.09% |