PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с JSML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

MMSC и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и JSML

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-4.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -4.74%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
4.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-6.13%
1 год
15.83%
3 года*
12.75%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий MMSC и JSML

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

MMSC vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.66

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.29

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.44

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между MMSC и JSML составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и JSML

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и JSML

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-39.65%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.84%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-11.22%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-11.02%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.32%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и JSML

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

9.14%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

16.36%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

24.08%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

24.19%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.16%

+0.38%