PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while JSML is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 18.71%/yr for JSML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и JSML

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%-1.62%

Correlation

The correlation between MMSC and JSML is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between MMSC and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и JSML

Секторы
MMSC
JSML

Промышленность

27.4%
23.4%

Технологии

23.4%
24.8%

Здравоохранение

22.2%
20.9%

Финансовые услуги

8.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.8%

Энергетика

6.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
2.1%

Недвижимость

0.2%
3.4%

Промышленность

MMSC
27.4%
JSML
23.4%

Технологии

MMSC
23.4%
JSML
24.8%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
JSML
20.9%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
JSML
9.2%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
JSML
5.8%

Энергетика

MMSC
6.7%
JSML
2.2%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
JSML
2.9%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
JSML
2.6%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
JSML

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
JSML
2.1%

Недвижимость

MMSC
0.2%
JSML
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Доходность на риск

MMSC vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.57

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.28

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

8.08

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MMSC и JSML

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-39.65%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.84%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-25.60%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.84%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-10.86%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.17%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и JSML

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 6.69%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.49%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

15.94%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.56%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.34%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.27%

+0.19%

Сравнение комиссий MMSC и JSML

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и JSML

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MMSC and JSML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs JSML's -39.65%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 18.71% for JSML. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.30% for JSML.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор