PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с IWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while IWO is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 23.09%/yr vs 19.07%/yr for IWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMSC показывает доходность 18.94%, а IWO немного ниже – 18.58%.

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и IWO

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%-2.74%

Correlation

The correlation between MMSC and IWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between MMSC and IWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и IWO

Секторы
MMSC
IWO

Промышленность

27.4%
23.1%

Технологии

23.4%
23.6%

Здравоохранение

22.2%
22.4%

Финансовые услуги

8.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.7%

Энергетика

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.2%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Промышленность

MMSC
27.4%
IWO
23.1%

Технологии

MMSC
23.4%
IWO
23.6%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
IWO
22.4%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
IWO
8.2%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
IWO
7.7%

Энергетика

MMSC
6.7%
IWO
3.5%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
IWO
4.2%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
IWO
2.6%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
IWO
0.7%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
IWO
2.2%

Недвижимость

MMSC
0.2%
IWO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Доходность на риск

MMSC vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.86

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.67

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

9.58

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MMSC и IWO

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-60.11%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.87%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-28.57%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-16.70%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.14%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и IWO

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 6.51% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.72%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

21.33%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

24.49%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.13%

+0.32%

Сравнение комиссий MMSC и IWO

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и IWO

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MMSC and IWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to MMSC (6.51%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs IWO's -60.11%.

On 3-year performance, MMSC leads with 23.09% vs 19.07% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 23.09% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

IWO has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.24% for IWO.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор