PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с IWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

MMSC и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и IWO

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Сравнение комиссий MMSC и IWO

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

MMSC vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.49

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.64

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

5.48

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между MMSC и IWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и IWO

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и IWO

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-60.11%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.87%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-10.59%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-16.80%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и IWO

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.60%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

16.54%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

25.23%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

24.46%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.06%

+0.47%