PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

MMSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий MMSC и IWM

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

MMSC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.82

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.76

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.21

Корреляция

Корреляция между MMSC и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и IWM

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и IWM

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-59.05%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.74%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-7.91%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-10.83%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.70%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и IWM

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.47%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

14.47%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

23.18%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.55%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

22.99%

+1.55%