PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с ISCG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

MMSC и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и ISCG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью -1.05%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Сравнение комиссий MMSC и ISCG

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MMSC vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.58

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.35

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между MMSC и ISCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и ISCG

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и ISCG

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-57.72%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.09%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-8.39%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-11.71%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и ISCG

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.39%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

14.01%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

23.33%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.98%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

23.12%

+1.42%