PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MMSC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MMSC и IGLD

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

MMSC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.17

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.64

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.06

-0.92

Корреляция

Корреляция между MMSC и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и IGLD

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и IGLD

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-18.59%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-17.56%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-10.51%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-5.01%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 9.83%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.62%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

21.23%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

23.76%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.90%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

14.86%

+9.67%