PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с GRID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

MMSC и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ

Сравнение комиссий MMSC и GRID

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

MMSC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.25

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.04

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.18

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

15.64

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.25

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между MMSC и GRID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и GRID

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и GRID

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-40.56%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.73%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.55%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-8.50%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.14%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и GRID

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.59%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

14.24%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

21.49%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.69%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.74%

+1.79%