PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с DWAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. MMSC is actively managed, while DWAS is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.45%/yr vs 17.62%/yr for DWAS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 24.87%.

MMSC

1 день
-2.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.96%
6 месяцев
15.83%
1 год
42.61%
3 года*
22.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и DWAS

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.96%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%-0.68%

Correlation

The correlation between MMSC and DWAS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between MMSC and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и DWAS

Секторы
MMSC
DWAS

Промышленность

27.2%
18.0%

Технологии

26.5%
20.9%

Здравоохранение

21.3%
25.9%

Финансовые услуги

7.7%
13.3%

Энергетика

6.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.2%
1.2%

Промышленность

MMSC
27.2%
DWAS
18.0%

Технологии

MMSC
26.5%
DWAS
20.9%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
DWAS
25.9%

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
DWAS
13.3%

Энергетика

MMSC
6.3%
DWAS
6.5%

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
DWAS
5.9%

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
DWAS
3.9%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
DWAS
1.1%

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
DWAS
0.3%

Недвижимость

MMSC
0.2%
DWAS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

MMSC vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.55

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.51

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

14.54

-3.11

MMSC vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и DWAS

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-46.16%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.02%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-33.83%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.80%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-10.27%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.10%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и DWAS

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеют волатильность 8.68% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.88%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

18.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

23.99%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

25.86%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

26.69%

-2.10%

Сравнение комиссий MMSC и DWAS

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и DWAS

Ни MMSC, ни DWAS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MMSC and DWAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWAS has higher volatility (8.88%) compared to MMSC (8.68%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs DWAS's -46.16%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.45% vs 17.62% for DWAS. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.45% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

MMSC and DWAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор