PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MMSC is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%-8.69%

Correlation

The correlation between MMSC and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.08

The correlation between MMSC and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMSC и DBO

Секторы
MMSC
DBO

Промышленность

27.4%

-

Технологии

23.4%

-

Здравоохранение

22.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
116.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.4%
DBO

-

Технологии

MMSC
23.4%
DBO

-

Здравоохранение

MMSC
22.2%
DBO

-

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
DBO

-

Энергетика

MMSC
6.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
DBO

-

Недвижимость

MMSC
0.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MMSC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.34

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.44

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

9.02

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.02

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MMSC и DBO

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-90.18%

+49.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-18.19%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-28.20%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-51.38%

+50.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-62.25%

+43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

8.92%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и DBO

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 6.69%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

12.61%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

28.20%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

34.46%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

32.29%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

31.78%

-7.32%

Сравнение комиссий MMSC и DBO

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и DBO

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 21.86% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор