PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. MMSC is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.46%/yr vs 37.01%/yr for AIRR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%.

MMSC

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
18.98%
6 месяцев
15.48%
1 год
40.59%
3 года*
22.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%-2.08%8.97%

Correlation

The correlation between MMSC and AIRR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between MMSC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и AIRR

Секторы
MMSC
AIRR

Промышленность

27.2%
92.4%

Технологии

26.5%
0.7%

Здравоохранение

21.3%

-

Финансовые услуги

7.7%
6.9%

Энергетика

6.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.2%
AIRR
92.4%

Технологии

MMSC
26.5%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
AIRR

-

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
AIRR
6.9%

Энергетика

MMSC
6.3%
AIRR
3.8%

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
AIRR

-

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
AIRR

-

Недвижимость

MMSC
0.2%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

MMSC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.40

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.10

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.83

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

17.62

-6.73

MMSC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и AIRR

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-42.37%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.09%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-27.95%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-7.46%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и AIRR

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.62% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

20.61%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

26.36%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

25.43%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

26.33%

-1.75%

Сравнение комиссий MMSC и AIRR

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и AIRR

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and AIRR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.81%) compared to MMSC (8.62%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 37.01% vs 22.46% for MMSC. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 37.01% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор