PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

MMSC и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий MMSC и AIRR

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

MMSC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.29

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.99

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

5.06

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

17.74

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между MMSC и AIRR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и AIRR

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и AIRR

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-42.37%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.09%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-7.14%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-7.50%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 10.00%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

11.05%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

19.75%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

28.33%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

25.08%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

26.15%

-1.61%