Сравнение MMIT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
MMIT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIT и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 0.17% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
MMIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIT и PDBC
MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
MMIT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
MMIT
PDBC
Сравнение MMIT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.19 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.74 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 6.73 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MMIT и PDBC составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и PDBC
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.57% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок MMIT и PDBC
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -49.52% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.07% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | -27.63% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.29% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -23.53% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.50% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и PDBC
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.96%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 8.36% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 13.95% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 18.73% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 18.92% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.69% | -13.36% |