Сравнение MMIT с MMIN
MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both Municipal Bonds funds from New York Life. MMIT is actively managed, while MMIN is passively managed. Over the past 5 years, MMIT returned 0.97%/yr vs 0.40%/yr for MMIN. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMIT и MMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MMIN с доходностью 1.46%.
MMIT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.60%
MMIN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.36M | $1.97M | $1.82M | |
| $6.12M | $6.83M | $8.86M |
Сравнение доходности по годам MMIT и MMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 1.46% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MMIT and MMIN is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between MMIT and MMIN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIT vs. MMIN — Ранг доходности на риск
MMIT
MMIN
Сравнение MMIT c MMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIT | MMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.45 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.35 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIT и MMIN
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и MMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIT | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -16.87% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.87% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -5.82% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -16.59% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.65% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.25% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.84% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и MMIN
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.95%, в то время как у IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIT | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.22% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 2.71% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 3.52% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.05% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.92% | -2.64% |
Сравнение комиссий MMIT и MMIN
И MMIT, и MMIN имеют комиссию равную 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и MMIN
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MMIN в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.05% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.65% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MMIT and MMIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMIN has higher volatility (1.22%) compared to MMIT (0.95%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs MMIN's -16.87%.
On 5-year performance, MMIT leads with 0.97% vs 0.40% for MMIN. Both ETFs have the same 0.31% expense ratio. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MMIT has performed better with a 0.97% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIT and MMIN have the same expense ratio: 0.31% per year.
MMIN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.65% for MMIT.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIT и MMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор