Сравнение MMIT с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
MMIT и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIT и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIT и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | -0.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%.
MMIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIT и QAI
MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
MMIT vs. QAI — Ранг доходности на риск
MMIT
QAI
Сравнение MMIT c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIT | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.93 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIT | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MMIT и QAI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и QAI
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.89% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MMIT и QAI
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIT | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -14.95% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -5.43% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | -14.32% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.51% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.17% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и QAI
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 1.04%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIT | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.83% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 4.95% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 7.55% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.51% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.12% | -1.79% |