PortfoliosLab logo
Сравнение MMIT с HMOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMIT и HMOP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MMIT и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
18.17%
MMIT
HMOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMIT:

0.44

HMOP:

0.49

Коэф-т Сортино

MMIT:

0.59

HMOP:

0.66

Коэф-т Омега

MMIT:

1.09

HMOP:

1.09

Коэф-т Кальмара

MMIT:

0.48

HMOP:

0.56

Коэф-т Мартина

MMIT:

1.79

HMOP:

1.87

Индекс Язвы

MMIT:

1.05%

HMOP:

1.11%

Дневная вол-ть

MMIT:

4.25%

HMOP:

4.29%

Макс. просадка

MMIT:

-12.28%

HMOP:

-13.12%

Текущая просадка

MMIT:

-2.16%

HMOP:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью -0.83%.


MMIT

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-0.37%

1 год

2.20%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

HMOP

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.19%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMIT и HMOP

MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.


График комиссии MMIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMIT: 0.31%
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMIT и HMOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMIT
Ранг риск-скорректированной доходности MMIT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMIT c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMIT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMIT: 0.44
HMOP: 0.49
Коэффициент Сортино MMIT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MMIT: 0.59
HMOP: 0.66
Коэффициент Омега MMIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMIT: 1.09
HMOP: 1.09
Коэффициент Кальмара MMIT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMIT: 0.48
HMOP: 0.56
Коэффициент Мартина MMIT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMIT: 1.79
HMOP: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
MMIT
HMOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и HMOP

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности HMOP в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.73%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.07%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIT и HMOP

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и HMOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.16%
-2.42%
MMIT
HMOP

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и HMOP

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MMIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94%
2.70%
MMIT
HMOP