PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIT с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIT с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MMIT returned 1.11%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности MMIT и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

MMIT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.45%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIT и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.40%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.47%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%

Correlation

The correlation between MMIT and HMOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between MMIT and HMOP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с IEIMMIT с MMINMMIT с IWFGMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALIMMIT с MNA
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCITHMOP с CGMU

Доходность на риск

MMIT vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMITHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.56

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.82

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.57

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

8.36

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIT vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMITHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MMIT и HMOP

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMITHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-13.12%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.70%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-4.81%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

-13.12%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.71%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.47%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и HMOP

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеют волатильность 0.77% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMITHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.78%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.71%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

3.86%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.26%

+0.04%

Сравнение комиссий MMIT и HMOP

MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и HMOP

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%

Часто задаваемые вопросы

MMIT and HMOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMOP has higher volatility (0.77%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs HMOP's -13.12%.

On 5-year performance, HMOP leads with 1.40% vs 1.11% for MMIT. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.40% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.

MMIT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.45% for HMOP.

They also come from different issuers: New York Life and Hartford. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.29% for HMOP.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIT и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор