PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIT с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIT с IEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. MMIT is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 5 years, MMIT returned 1.11%/yr vs 0.23%/yr for IEI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности MMIT и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.42%.

MMIT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.45%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

IEI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIT и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.40%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%-0.43%

Correlation

The correlation between MMIT and IEI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.51

The correlation between MMIT and IEI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с HMOPMMIT с MMINMMIT с IWFGMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALIMMIT с MNA
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

MMIT vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMITIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.09

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.65

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.32

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

3.96

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIT vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMITIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.09

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MMIT и IEI

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMITIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-14.60%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.50%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-3.66%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

-13.88%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.85%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.67%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и IEI

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.77%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMITIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.91%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.13%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

4.77%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.93%

+0.37%

Сравнение комиссий MMIT и IEI

MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и IEI

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMIT and IEI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs IEI's -14.60%.

On 5-year performance, MMIT leads with 1.11% vs 0.23% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMIT has performed better with a 1.11% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.57% for MMIT.

MMIT is categorized as Municipal Bonds, while IEI is Government Bonds. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.15% for IEI.

MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIT и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор