Сравнение MMGPX с WMGAX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs -0.27%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и WMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WMGAX с доходностью 1.71%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
WMGAX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам MMGPX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 1.71% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 22.79% |
Correlation
The correlation between MMGPX and WMGAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between MMGPX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
MMGPX
WMGAX
Сравнение MMGPX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.63 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и WMGAX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и WMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -53.74% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -16.16% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -26.59% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -42.95% | -29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -15.68% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -13.62% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.94% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и WMGAX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.41% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 14.00% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 17.97% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 25.15% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 23.19% | +12.03% |
Сравнение комиссий MMGPX и WMGAX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и WMGAX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WMGAX в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 10.91% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and WMGAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to WMGAX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs WMGAX's -53.74%.
WMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и WMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор