Сравнение MMGPX с VMGMX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 5.85%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.30%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
VMGMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам MMGPX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 7.30% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 17.28% |
Correlation
The correlation between MMGPX and VMGMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between MMGPX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
MMGPX
VMGMX
Сравнение MMGPX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.39 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.15 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и VMGMX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -37.17% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -15.95% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -21.65% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -37.17% | -35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -2.59% | -36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -6.98% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 5.35% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и VMGMX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.48% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.91% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 17.16% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 21.63% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 21.02% | +14.13% |
Сравнение комиссий MMGPX и VMGMX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и VMGMX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and VMGMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to VMGMX (5.48%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор