PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с VMGMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 5.72%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.81%.

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

VMGMX

1 день
-2.10%
1 месяц
3.10%
С начала года
7.81%
6 месяцев
5.71%
1 год
8.25%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.72%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		7.81%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%17.28%

Correlation

The correlation between MMGPX and VMGMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between MMGPX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

MMGPX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.59

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.93

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.63

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

1.88

-2.37

MMGPX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и VMGMX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-37.17%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-15.95%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-21.65%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-37.17%

-35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-2.10%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-7.00%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

5.34%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и VMGMX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.10%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

13.79%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

17.04%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

21.59%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

21.04%

+14.18%

Сравнение комиссий MMGPX и VMGMX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и VMGMX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and VMGMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to VMGMX (7.10%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор