Сравнение MMGPX с TWHIX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 4.93%/yr for TWHIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и TWHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью 6.21%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
TWHIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MMGPX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 6.21% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 17.97% |
Correlation
The correlation between MMGPX and TWHIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between MMGPX and TWHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
MMGPX
TWHIX
Сравнение MMGPX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.26 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.75 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и TWHIX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и TWHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.98% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -15.82% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -26.30% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -40.34% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -2.35% | -36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -12.22% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 5.47% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и TWHIX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.97% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 14.62% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 18.25% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 23.39% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 22.83% | +12.32% |
Сравнение комиссий MMGPX и TWHIX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и TWHIX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 20.84% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and TWHIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to TWHIX (4.97%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs TWHIX's -56.98%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и TWHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор