PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с TWHIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 4.31%/yr for TWHIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью 4.04%.

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

TWHIX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.04%
6 месяцев
1.74%
1 год
2.08%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.31%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
TWHIX
American Century Heritage Fund		4.04%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%17.97%

Correlation

The correlation between MMGPX and TWHIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between MMGPX and TWHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с MIDTWHIX с FSKAXTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Доходность на риск

MMGPX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXTWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.43

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.25

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.71

-1.20

MMGPX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и TWHIX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и TWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-56.98%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-15.82%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-26.30%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-40.34%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-2.74%

-38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-12.23%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

5.47%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и TWHIX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.63%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

14.53%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

18.13%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

23.36%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

22.85%

+12.37%

Сравнение комиссий MMGPX и TWHIX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и TWHIX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TWHIX в 21.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%
TWHIX
American Century Heritage Fund		21.28%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and TWHIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to TWHIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs TWHIX's -56.98%.

TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и TWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор