PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с POAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -4.39%/yr vs 10.54%/yr for POAGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 24.83%.

MMGPX

1 день
-3.34%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-1.96%
1 год
1.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
—

POAGX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.18%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.56%
1 год
59.73%
3 года*
25.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		3.01%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.83%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%29.24%

Correlation

The correlation between MMGPX and POAGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between MMGPX and POAGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FRSGXMMGPX с VIGIXMMGPX с RSDGX
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX

Доходность на риск

MMGPX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXPOAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.97

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.91

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.58

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

14.63

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXPOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.97

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и POAGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и POAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-55.77%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-16.87%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-24.73%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-38.80%

-33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-0.18%

-38.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.25%

-9.53%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

4.12%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и POAGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

8.00%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

16.19%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

20.34%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.72%

22.89%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

22.89%

+12.34%

Сравнение комиссий MMGPX и POAGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и POAGX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности POAGX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.41%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.62%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and POAGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.53%) compared to POAGX (8.00%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs POAGX's -55.77%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и POAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор