Сравнение MMGPX с MSEGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs -2.53%/yr for MSEGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -8.48%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -8.48% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 30.34% |
Correlation
The correlation between MMGPX and MSEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between MMGPX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
MSEGX
Сравнение MMGPX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.04 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.08 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и MSEGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.57% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -27.83% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -32.54% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -69.57% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -20.90% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -19.50% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 13.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 9.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.30% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 22.32% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 29.24% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 39.87% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 33.89% | +1.33% |
Сравнение комиссий MMGPX и MSEGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и MSEGX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MMGPX and MSEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEGX has higher volatility (10.30%) compared to MMGPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs MSEGX's -69.57%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор