Сравнение MMGPX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	-15.42%	24.43%	46.29%	49.87%	-60.27%	-0.31%	115.11%	38.93%	5.01%	30.20%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

MSEGX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -15.42%

6 месяцев: -22.09%

1 год: 15.60%

3 года*: 25.22%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 15.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с FRSGX MMGPX с HLGEX MMGPX с BMDSX MMGPX с MACGX

Часто сравнивают с MSEGX:

MSEGX с VFIAX MSEGX с FDGFX MSEGX с QQQM MSEGX с PRMTX MSEGX с VBIAX MSEGX с VHYAX MSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MMGPX и MSEGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMGPX	MSEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	0.54	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	1.00	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.12	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	0.57	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.70	1.50	-0.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMGPX	MSEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	0.54	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.43	-0.05	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.40	-0.25

Корреляция

Корреляция между MMGPX и MSEGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEGX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	18.70%	26.52%	10.03%	22.75%	5.67%	22.18%	13.17%	7.76%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMGPX	MSEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.45%	-69.57%	-17.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.79%	-27.83%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-86.09%	-69.57%	-16.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.93%	-26.90%	-46.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.71%	-19.49%	-19.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.21%	10.60%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 9.28% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMGPX	MSEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	9.47%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.94%	22.11%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.15%	33.40%	-1.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.74%	39.79%	+5.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.05%	33.63%	+5.42%

Сравнение MMGPX с MSEGX

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и MSEGX

Сравнение доходности по годам MMGPX и MSEGX

Доходность по периодам

MMGPX

MSEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMGPX и MSEGX

Доходность на риск

MMGPX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

MMGPX

MSEGX

Сравнение MMGPX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMGPX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и MSEGX

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и MSEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и MSEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)