PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGEX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGEX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.70%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MMGEX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 13.83% против 19.20% соответственно.

MMGEX

1 день
4.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.34%
1 год
26.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.83%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с NEAIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MMGEX и OBMCX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

MMGEX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.82

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.82

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

13.69

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между MMGEX и OBMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и OBMCX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.94%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		36.94%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и OBMCX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGEXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-68.24%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.68%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-28.11%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-50.04%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-5.04%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-16.51%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и OBMCX

Текущая волатильность для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) составляет 9.73%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGEXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

12.02%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

19.34%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

27.49%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

26.14%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

25.73%

+3.21%