PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGEX с VISGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.31%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMGEX charges 1.41%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 15.31% против 11.70% соответственно.

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGEX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between MMGEX and VISGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.96

The correlation between MMGEX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с AVUVMMGEX с MIEYXMMGEX с DLHYXMMGEX с OBMCX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

MMGEX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.55

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.16

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.03

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и VISGX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGEXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-58.74%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.39%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-27.58%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-38.41%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-38.70%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

0.00%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-11.61%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и VISGX

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGEXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.28%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

14.84%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.45%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

23.56%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

22.99%

+6.01%

Сравнение комиссий MMGEX и VISGX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и VISGX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MMGEX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to VISGX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs VISGX's -58.74%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGEX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор