PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57629R3259

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

3 мая 1999 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MMGEX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) показал доход в -5.77% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMGEX составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMGEX

С начала года

-5.77%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-13.38%

1 год

2.06%

3 года

6.79%

5 лет

7.77%

10 лет

8.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%-7.41%-6.99%-0.36%5.35%-5.77%
2024-2.07%7.53%2.95%-6.16%4.19%0.43%5.30%0.92%1.83%-2.10%10.72%-8.08%14.79%
20237.77%-0.99%-2.26%-0.77%-1.68%8.83%2.18%-2.96%-5.49%-7.11%9.18%10.57%16.35%
2022-12.86%0.80%0.79%-11.06%-3.14%-7.65%11.10%-2.15%-7.88%8.70%2.97%-6.52%-26.21%
20210.96%5.50%-2.08%4.54%-3.40%2.74%-0.62%2.20%-3.30%6.27%-4.72%0.83%8.51%
20200.09%-7.10%-18.31%15.64%10.54%3.56%6.33%4.29%-1.76%3.16%13.91%8.82%40.07%
201912.18%7.20%-0.72%3.88%-5.39%7.71%2.22%-2.50%-2.65%1.76%6.13%1.51%34.44%
20184.29%-2.29%1.25%0.31%7.14%0.00%1.29%8.21%-1.05%-11.90%1.72%-12.29%-5.46%
20172.95%2.69%0.96%2.16%0.17%2.28%1.16%-0.41%4.26%2.20%3.31%0.32%24.28%
2016-10.21%-1.32%6.60%1.58%1.65%0.61%5.25%0.67%1.05%-5.00%7.55%0.09%7.43%
2015-2.63%7.58%1.29%-2.74%2.41%1.34%1.46%-7.52%-6.75%4.31%1.92%-3.35%-3.72%
2014-1.30%5.20%-2.78%-4.85%0.74%6.34%-5.56%5.40%-4.46%6.04%0.53%1.09%5.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMGEX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMGEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual Small Cap Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.82$0.00$0.00$4.49$1.40$1.76$2.73$0.87$0.00$3.41$3.65

Дивидендный доход

9.49%8.94%0.00%0.00%44.39%10.36%16.42%29.41%6.91%0.00%33.84%25.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.49$4.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$3.18$3.41
2014$0.56$0.00$0.00$0.00$3.10$3.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 57.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка MassMutual Small Cap Growth Equity Fund составляет 15.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.53%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.838
-53.62%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.82926 янв. 2006 г.1344
-38.59%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9027 июл. 2020 г.110
-38.1%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-30.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.34113 февр. 2013 г.449
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...