PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGEX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGEX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.70%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%30.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

MMGEX

1 день
4.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.34%
1 год
26.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.83%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с NEAIXMMGEX с DLHYX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий MMGEX и AVUV

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MMGEX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.22

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.88

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.40

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между MMGEX и AVUV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и AVUV

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.94%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		36.94%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и AVUV

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGEXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-49.42%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-15.43%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-28.79%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-3.97%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-8.14%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.91%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и AVUV

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGEXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

5.41%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

13.10%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

23.46%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

22.95%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

28.59%

+0.35%