Сравнение MMGEX с NCLEX
MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.31%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MMGEX charges 1.41%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности MMGEX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGEX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.31% против 7.27% соответственно.
MMGEX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 39.89%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 15.31%
NCLEX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам MMGEX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 21.32% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -6.20% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between MMGEX and NCLEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MMGEX and NCLEX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGEX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
MMGEX
NCLEX
Сравнение MMGEX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGEX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.51 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | -1.06 | +17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.64 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MMGEX и NCLEX
Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -48.68% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -21.36% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -28.50% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -28.50% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.21% | -35.79% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -21.53% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -8.28% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 10.19% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGEX и NCLEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.11% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 12.12% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.90% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 19.52% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.21% | +9.79% |
Сравнение комиссий MMGEX и NCLEX
MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGEX и NCLEX
Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, что больше доходности NCLEX в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 31.27% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.03% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMGEX and NCLEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs NCLEX's -48.68%.
MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGEX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор