Сравнение MMGEX с NCLEX
MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.27%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MMGEX charges 1.41%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности MMGEX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGEX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.27% против 7.71% соответственно.
MMGEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 15.27%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MMGEX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 24.56% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between MMGEX and NCLEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MMGEX and NCLEX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGEX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
MMGEX
NCLEX
Сравнение MMGEX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGEX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.22 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | -0.44 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGEX и NCLEX
Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -48.68% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -20.88% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -28.50% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -28.50% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.21% | -35.79% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -16.84% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -8.31% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 10.52% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGEX и NCLEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.54% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 12.62% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.07% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 19.60% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.19% | +9.81% |
Сравнение комиссий MMGEX и NCLEX
MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGEX и NCLEX
Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 30.46% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMGEX and NCLEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGEX has higher volatility (6.08%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs NCLEX's -48.68%.
MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGEX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор