PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с MGFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGEX с MGFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and MGFAX (MassMutual Global Fund) are both mutual funds - MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MMGEX returned 16.12%/yr vs 12.56%/yr for MGFAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.41% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и MGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у MGFAX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции MGFAX по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.56% соответственно.

MMGEX

1 день
-1.90%
1 месяц
5.20%
С начала года
25.64%
6 месяцев
22.50%
1 год
40.72%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
16.12%

MGFAX

1 день
-3.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.51%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGEX и MGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		25.64%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
MGFAX
MassMutual Global Fund		5.51%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%

Correlation

The correlation between MMGEX and MGFAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.82

The correlation between MMGEX and MGFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

MassMutual Global Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с VISGXMMGEX с NEAIXMMGEX с DLHYXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с MSTDX
Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с MDVAXMGFAX с DLBMXMGFAX с MCBDXMGFAX с MOSAXMGFAX с MDDAXMGFAX с MSTDXMGFAX с MEFAX

Доходность на риск

MMGEX vs. MGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c MGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGEXMGFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.95

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.40

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.02

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

3.77

+12.83

MMGEX vs. MGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MGFAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и MGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и MGFAX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, примерно равная максимальной просадке MGFAX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и MGFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGEXMGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-62.06%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.38%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-23.61%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-46.09%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-46.09%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.37%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-13.56%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.44%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и MGFAX

Текущая волатильность для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) составляет 7.41%, в то время как у MassMutual Global Fund (MGFAX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGEXMGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.73%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.91%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.64%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

33.67%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

27.59%

+1.44%

Сравнение комиссий MMGEX и MGFAX

И MMGEX, и MGFAX имеют комиссию равную 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и MGFAX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.20%, что меньше доходности MGFAX в 41.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFAX
MassMutual Global Fund		41.38%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		30.20%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Часто задаваемые вопросы

MMGEX and MGFAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGFAX has higher volatility (8.73%) compared to MMGEX (7.41%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs MGFAX's -62.06%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGEX и MGFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор