PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGEX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGEX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.70%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MMGEX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.83% против 14.90% соответственно.

MMGEX

1 день
4.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.34%
1 год
26.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.83%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с NEAIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий MMGEX и NESGX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

MMGEX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.58

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.11

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

10.44

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между MMGEX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и NESGX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.94%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		36.94%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и NESGX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGEXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-50.29%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.27%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-50.05%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-50.29%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-4.31%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-11.74%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.14%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и NESGX

Текущая волатильность для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) составляет 9.73%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGEXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

12.14%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

23.43%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

35.37%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

29.13%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

25.56%

+3.38%