Сравнение MMGEX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGEX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGEX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | -1.89% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGEX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции MMGEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.31% против 21.17% соответственно.
MMGEX
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 13.31%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGEX и KSCOX
MMGEX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
MMGEX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
MMGEX
KSCOX
Сравнение MMGEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGEX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.63 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.28 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.46 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MMGEX и KSCOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGEX и KSCOX
Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 38.67% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMGEX и KSCOX
Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -70.09% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -24.29% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -33.10% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.21% | -47.09% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -11.01% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -14.89% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 14.84% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGEX и KSCOX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.94% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.48% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 28.88% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 27.74% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 25.84% | +3.06% |