Сравнение MMDAX с GTSGX
MMDAX (Madison Moderate Allocation Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both mutual funds - MMDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MMDAX returned 6.35%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MMDAX charges 0.71%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности MMDAX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMDAX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции MMDAX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.36% соответственно.
MMDAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.35%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам MMDAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | 8.27% | 11.13% | 6.97% | 10.32% | -14.49% | 6.79% | 9.77% | 15.99% | -4.80% | 14.29% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between MMDAX and GTSGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between MMDAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMDAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
MMDAX
GTSGX
Сравнение MMDAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.06 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.16 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.05 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MMDAX и GTSGX
Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMDAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -73.82% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.99% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -19.63% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.94% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.36% | -38.25% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.89% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -29.69% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.86% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDAX и GTSGX
Текущая волатильность для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) составляет 2.86%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMDAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.93% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 10.11% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 14.70% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.43% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.07% | -7.37% |
Сравнение комиссий MMDAX и GTSGX
MMDAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDAX и GTSGX
Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
MMDAX Madison Moderate Allocation Fund | 5.66% | 6.12% | 3.70% | 2.15% | 1.39% | 8.46% | 9.24% | 3.95% | 9.05% | 5.13% | 4.36% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMDAX and GTSGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to MMDAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, MMDAX dropped -43.12% vs GTSGX's -73.82%.
MMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMDAX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор