PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDAX с MCNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMDAX с MCNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMDAX (Madison Moderate Allocation Fund) and MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Madison Funds. Over the past 10 years, MMDAX returned 6.35%/yr vs 4.25%/yr for MCNAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.71% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMDAX и MCNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMDAX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MCNAX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MMDAX превзошли акции MCNAX по среднегодовой доходности: 6.35% против 4.25% соответственно.

MMDAX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.86%
1 год
16.63%
3 года*
10.92%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.35%

MCNAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.23%
1 год
11.27%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.42%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMDAX и MCNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		8.27%11.13%6.97%10.32%-14.49%6.79%9.77%15.99%-4.80%14.29%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		4.75%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%

Correlation

The correlation between MMDAX and MCNAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.93

The correlation between MMDAX and MCNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Moderate Allocation Fund

Madison Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MMDAX:
MMDAX с VINIXMMDAX с MIIBXMMDAX с BHBFXMMDAX с GTFHXMMDAX с MAGSXMMDAX с MBLAXMMDAX с MBOAX
Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с CFAIXMCNAX с LQDMCNAX с ARCCMCNAX с JEPIMCNAX с MBOAXMCNAX с MAGSXMCNAX с BVAOX

Доходность на риск

MMDAX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDAX
Ранг доходности на риск MMDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDAX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDAXMCNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.89

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.31

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.76

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDAX vs. MCNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCNAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDAX и MCNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDAXMCNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MMDAX и MCNAX

Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и MCNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDAXMCNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-27.65%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.10%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-6.06%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-22.20%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.36%

-22.20%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.37%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.42%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.20%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDAX и MCNAX

Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDAXMCNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.21%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

4.95%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

5.95%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.66%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

6.85%

+3.85%

Сравнение комиссий MMDAX и MCNAX

И MMDAX, и MCNAX имеют комиссию равную 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDAX и MCNAX

Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MCNAX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.57%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		5.66%6.12%3.70%2.15%1.39%8.46%9.24%3.95%9.05%5.13%4.36%7.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MMDAX and MCNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMDAX has higher volatility (2.86%) compared to MCNAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, MMDAX dropped -43.12% vs MCNAX's -27.65%.

MMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMDAX и MCNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор