График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) показал доход в -2.67% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMDAX составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Madison Moderate Allocation Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 5.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMDAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2018 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.09% | -6.81% | -2.67% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | 0.36% | -2.18% | -0.46% | 2.43% | 2.92% | -0.35% | 2.31% | 1.48% | 0.60% | 0.68% | 0.79% | 11.13% |
| 2024 | 0.19% | 1.73% | 2.26% | -2.86% | 2.37% | 0.93% | 1.84% | 1.71% | 1.24% | -2.28% | 2.87% | -3.01% | 6.97% |
| 2023 | 4.15% | -2.59% | 2.35% | 0.70% | -1.69% | 2.42% | 2.17% | -1.35% | -2.94% | -2.22% | 5.67% | 3.64% | 10.32% |
| 2022 | -3.24% | -1.36% | 0.37% | -5.67% | 0.58% | -5.49% | 4.59% | -3.51% | -6.36% | 3.45% | 4.48% | -2.55% | -14.49% |
| 2021 | -0.34% | 0.26% | 0.69% | 2.40% | 1.51% | -0.08% | 0.66% | 0.41% | -2.86% | 2.69% | -1.15% | 2.54% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
Madison Moderate Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.28%, бета — 0.52, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 05.07.2006.
- Этот фонд участвовал в 65.57% снижения S&P 500 Index, но только в 53.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.28%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 53.09%
- Участие в снижении
- 65.57%
Комиссия
Комиссия MMDAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMDAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.61 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MMDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.40 | $0.22 | $0.13 | $0.97 | $1.07 | $0.46 | $0.94 | $0.61 | $0.48 | $0.75 |
Дивидендный доход | 6.29% | 6.12% | 3.70% | 2.15% | 1.39% | 8.46% | 9.24% | 3.95% | 9.05% | 5.13% | 4.36% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Madison Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Moderate Allocation Fund составляет 7.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.12% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 24 янв. 2013 г. | 1331 |
| -25.36% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 715 | 22 авг. 2025 г. | 914 |
| -18.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -9.68% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...