- ISIN
- US5574926185
- CUSIP
- 557492618
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции MMDAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) показал доход в 8.81% с начала года и 17.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMDAX составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMDAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2018 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.09% | -5.03% | 5.83% | 2.88% | 0.74% | 8.81% | ||||||
| 2025 | 2.14% | 0.36% | -2.18% | -0.46% | 2.43% | 2.92% | -0.35% | 2.31% | 1.48% | 0.60% | 0.68% | 0.79% | 11.13% |
| 2024 | 0.19% | 1.73% | 2.26% | -2.86% | 2.37% | 0.93% | 1.84% | 1.71% | 1.24% | -2.28% | 2.87% | -3.01% | 6.97% |
| 2023 | 4.15% | -2.59% | 2.35% | 0.70% | -1.69% | 2.42% | 2.17% | -1.35% | -2.94% | -2.22% | 5.67% | 3.64% | 10.32% |
| 2022 | -3.24% | -1.36% | 0.37% | -5.67% | 0.58% | -5.49% | 4.59% | -3.51% | -6.36% | 3.45% | 4.48% | -2.55% | -14.49% |
| 2021 | -0.34% | 0.26% | 0.69% | 2.40% | 1.51% | -0.08% | 0.66% | 0.41% | -2.86% | 2.69% | -1.15% | 2.54% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
Madison Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.53, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2006.
- This fund participated in 65.47% of S&P 500 Index downside but only 53.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 53.11%
- Участие в снижении
- 65.47%
Комиссия
Комиссия MMDAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMDAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 13.52 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.40 | $0.22 | $0.13 | $0.97 | $1.07 | $0.46 | $0.94 | $0.61 | $0.48 | $0.75 |
Дивидендный доход | 5.63% | 6.12% | 3.70% | 2.15% | 1.39% | 8.46% | 9.24% | 3.95% | 9.05% | 5.13% | 4.36% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.12%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.36%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 10mo | 3y 7moдек. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -18.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.68%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 5mo 24d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MMDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -56.78% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -18.90% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.43% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.36% | -33.92% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.72% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMDAX
Добавьте Madison Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMDAX