PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDAX с BHBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMDAX с BHBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMDAX (Madison Moderate Allocation Fund) and BHBFX (Madison Dividend Income Fund) are both mutual funds - MMDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MMDAX returned 6.40%/yr vs 9.77%/yr for BHBFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMDAX charges 0.71%/yr vs 0.91%/yr for BHBFX.

Доходность

Сравнение доходности MMDAX и BHBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMDAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BHBFX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции MMDAX уступали акциям BHBFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 9.77% соответственно.

MMDAX

1 день
0.33%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.63%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.40%

BHBFX

1 день
0.97%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.54%
3 года*
10.17%
5 лет*
5.20%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMDAX и BHBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		8.81%11.13%6.97%10.32%-14.49%6.79%9.77%15.99%-4.80%14.29%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		7.70%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%

Correlation

The correlation between MMDAX and BHBFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between MMDAX and BHBFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Moderate Allocation Fund

Madison Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MMDAX:
MMDAX с VINIXMMDAX с MCNAXMMDAX с MIIBXMMDAX с GTFHXMMDAX с MAGSXMMDAX с MBLAXMMDAX с MBOAX
Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с GQHPX

Доходность на риск

MMDAX vs. BHBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDAX
Ранг доходности на риск MMDAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDAX c BHBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDAXBHBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.41

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.11

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.23

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

6.34

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDAX vs. BHBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BHBFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDAX и BHBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDAXBHBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MMDAX и BHBFX

Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и BHBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDAXBHBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-34.07%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.39%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-14.32%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-23.80%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.36%

-32.34%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.70%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.25%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDAX и BHBFX

Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеют волатильность 2.87% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDAXBHBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.59%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.13%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

15.59%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

17.35%

-6.65%

Сравнение комиссий MMDAX и BHBFX

MMDAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BHBFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDAX и BHBFX

Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности BHBFX в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.65%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
MMDAX
Madison Moderate Allocation Fund		5.63%6.12%3.70%2.15%1.39%8.46%9.24%3.95%9.05%5.13%4.36%7.00%

Часто задаваемые вопросы

MMDAX and BHBFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMDAX has higher volatility (2.87%) compared to BHBFX (2.86%). In terms of maximum drawdown, MMDAX dropped -43.12% vs BHBFX's -34.07%.

MMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMDAX и BHBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор