Сравнение MMAIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | -2.81% | 11.68% | 8.68% | 12.23% | -15.03% | 12.04% | 13.86% | 22.10% | -4.20% | 15.10% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMAIX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции TPDAX немного отстают с 7.10%.
MMAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.28%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и TPDAX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MMAIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MMAIX
TPDAX
Сравнение MMAIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.68 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.33 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 12.75 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MMAIX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и TPDAX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 7.82% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и TPDAX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -22.29% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.58% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.58% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -22.29% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.56% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.94% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.98% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и TPDAX
Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 2.90%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.00% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 9.73% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 12.21% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.12% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 9.86% | +0.10% |