Сравнение MMAIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund	-2.81%	11.68%	8.68%	12.23%	-15.03%	12.04%	13.86%	22.10%	-4.20%	3.96%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-3.62%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MMAIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.09%

С начала года: -2.81%

6 месяцев: -1.63%

1 год: 8.22%

3 года*: 8.36%

5 лет*: 4.42%

10 лет*: 7.28%

PALDX

1 день: -0.22%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.62%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 12.43%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Moderate Allocation Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MMAIX:

MMAIX с FPURX MMAIX с VWELX MMAIX с FBALX MMAIX с VWENX MMAIX с CONWX MMAIX с BERIX MMAIX с IOEZX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с FPURX

Сравнение комиссий MMAIX и PALDX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MMAIX

MFS Moderate Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MMAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMAIX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.12	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	1.65	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.25	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	1.42	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	6.83	-2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMAIX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.12	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.67	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.71	-0.06

Корреляция

Корреляция между MMAIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и PALDX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности PALDX в 5.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund	7.82%	7.60%	7.09%	3.69%	4.31%	5.70%	3.88%	4.70%	6.34%	4.66%	2.92%	5.02%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.62%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и PALDX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMAIX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.57%	-26.16%	-11.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.18%	-8.20%	+1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.36%	-20.47%	-0.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-5.96%	-0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.91%	-4.16%	+0.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.62%	1.70%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и PALDX

MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.90% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMAIX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.90%	3.05%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.29%	5.86%	-0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.41%	11.52%	-2.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.69%	12.08%	-2.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.96%	12.75%	-2.79%

Сравнение MMAIX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и PALDX

Сравнение доходности по годам MMAIX и PALDX

Доходность по периодам

MMAIX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMAIX и PALDX

Доходность на риск

MMAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

MMAIX

PALDX

Сравнение MMAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)