PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		-2.81%11.68%8.68%12.23%-15.03%12.04%13.86%22.10%-4.20%15.10%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.44% соответственно.

MMAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.63%
1 год
8.22%
3 года*
8.36%
5 лет*
4.42%
10 лет*
7.28%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Moderate Allocation Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MMAIX:
MMAIX с FPURXMMAIX с VWELXMMAIX с FBALXMMAIX с VWENXMMAIX с CONWXMMAIX с MINIXMMAIX с BERIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MMAIX и MFEIX

MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MMAIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAIX
Ранг доходности на риск MMAIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.30

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.59

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.22

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

0.74

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между MMAIX и MFEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAIX и MFEIX

Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMAIX
MFS Moderate Allocation Fund		7.82%7.60%7.09%3.69%4.31%5.70%3.88%4.70%6.34%4.66%2.92%5.02%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MMAIX и MFEIX

Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-72.24%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-17.30%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-36.11%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-36.11%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-17.30%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-23.85%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.06%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 2.90%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.58%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

12.05%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

21.56%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

21.87%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

21.16%

-11.20%