PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLXIX с VENAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.92%/yr vs 9.63%/yr for VENAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MLXIX charges 1.43%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLXIX показывает доходность 30.92%, а VENAX немного выше – 32.20%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.63% соответственно.

MLXIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.36%
С начала года
30.92%
6 месяцев
27.24%
1 год
21.22%
3 года*
24.65%
5 лет*
19.67%
10 лет*
10.92%

VENAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
32.20%
6 месяцев
28.76%
1 год
48.27%
3 года*
17.95%
5 лет*
20.35%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLXIX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.92%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.20%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between MLXIX and VENAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2014 г.

0.81

The correlation between MLXIX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

MLXIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.25

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.88

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.88

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

11.41

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и VENAX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLXIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-74.42%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.79%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-21.44%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-26.59%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

-69.58%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.47%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-19.98%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.01%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и VENAX

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 7.92% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLXIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

16.30%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.40%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

26.44%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

30.24%

-2.09%

Сравнение комиссий MLXIX и VENAX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и VENAX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VENAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.81%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.37%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MLXIX and VENAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.93%) compared to MLXIX (7.92%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLXIX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор