Сравнение MLXIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLXIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 32.47% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 32.47%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.16% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 14.82%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLXIX и VENAX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MLXIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLXIX
VENAX
Сравнение MLXIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLXIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.93 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.86 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLXIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MLXIX и VENAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и VENAX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.66% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и VENAX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLXIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -74.42% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -19.04% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -26.59% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -69.58% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.23% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -20.09% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 6.65% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и VENAX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLXIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.98% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.84% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 24.98% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 26.55% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 30.17% | -1.87% |