Сравнение MLXIX с TRIFX
MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Infrastructure Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.55%/yr vs 8.23%/yr for TRIFX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.58%/yr for TRIFX.
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и TRIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у TRIFX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции TRIFX по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.23% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 6.34%
TRIFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 2.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLXIX и TRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 30.81% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 6.61% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
Correlation
The correlation between MLXIX and TRIFX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between MLXIX and TRIFX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLXIX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск
MLXIX
TRIFX
Сравнение MLXIX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLXIX | TRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.49 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и TRIFX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и TRIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLXIX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -54.53% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -7.34% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -15.67% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -20.76% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -35.43% | -37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.46% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -18.05% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 3.09% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и TRIFX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLXIX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 2.73% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 7.92% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 11.64% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 10.73% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 11.67% | +16.41% |
Сравнение комиссий MLXIX и TRIFX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и TRIFX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TRIFX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.89% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.98% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
MLXIX and TRIFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.95%) compared to TRIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs TRIFX's -54.53%.
TRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLXIX и TRIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор